| ESG政策全景扫描——加速推动《“十四五”清洁生产推行方案》落实。2021年11月1日-11月30日期间,共发文19份。涉及了国务院、发改委、交通部三个中央机构,以及北京、湖南、四川、浙江等地方政府。在11月发文中,发改委连续发布了5篇关于《“十四五”全国清洁生产推行方案》政策解读,着重强调了减污降碳的协同工作。
ESG热点事件聚焦——环保部更新双高目录,港交所加强ESG监管。环保部近期更新了“高污染、高环境风险”目录,需关注相关企业潜在环境风险。下一步,生态环境部将对932种双高产品及相关工艺的产业发展、技术水平、污染排放等情况进行跟踪评估,推动针对重点“双高”产品的重点落后污染企业建立末位淘汰机制;12月10日,港交所刊发了有关修订《企业管治守则》的咨询总结,公布了经过修订后的管治新规。新规主要包括5项ESG相关内容,加强了ESG披露的时效性、对董事会多样化和独立性提出了更高要求。
国内ESG公募基金产品发行跟踪——产品稳定发行,规模保持增长。截至2021年11月30日,ESG相关公募基金产品共892个,其中ESG主题基金存续产品共99只,产品净值总规模达到人民币2,589.17亿元,ESG投资主题基金数量为27只,规模为256.84亿元,ESG概念主题基金数量为72只,规模为2332.33亿元;泛ESG公募基金存续产品共793只。产品净值总规模达到人民币14,167.61亿元。11月份共新成立15只ESG公募基金,其中新成立4只ESG主题基金,11只泛ESG基金,均为低碳及绿色发展概念基金。
国内ESG公募基金产品策略跟踪——可持续主题投资策略占据主流。截至2021年11月30日,对892个ESG相关公募基金产品的投资策略进行划分,共获得207个可分类的基金产品。 其中可持续主题投资数量最多共106只,该现象主要受2021年以来双碳政策驱动,关注碳中和、环保、新能源等行业的主题基金规模快速增长。应用参与公司治理策略、国际惯例筛选策略的基金产品都仅有一只,分别为南方ESG股票和浦银安盛ESG责任投资混合。
国内ESG公募基金产品收益跟踪——本月无明显超额收益。2021年11月份ESG主题基金平均收益为0.86%,相对沪深300超额收益为2.42%,相对中证500超额收益为-2.42%。低碳及绿色发展概念基金本月收益显著,平均收益为2.47%,相对沪深300超额收益为1.37%,相对中证500超额收益为-0.8%。
全球ESG基金产品跟踪——新发产品以SICAV类型为主。统计彭博中基金属性包含ESG的产品发行情况,2021年11月新发产品共19只,其中8只为SICAV(可变资本投资公司,主要注册于法国),数量最多。
中信证券ESG评价体系月度指标跟踪:基于中信证券ESG评价体系,我们在跟踪报告中提示了部分月度指标的数据变动,各项数据均来自于企业公告或政府依法公开,保证了数据客观性。污染排放合规性:2012年11月全国共35家上市公司56次环境处罚事件,处罚类型均为罚款。从行业角度分析,煤炭、机械、基础化工行业为本月环境处罚的重灾区,累计处罚金额分别为456.7万元、86.2万元、73.8万元。企业产品质量评价:共发生3件上市公司相关药品抽检不合格事件,5件汽车产品召回事件,19件市场监督管理局处罚事件。管理层激励制度评价:共计80家上市公司公示了股权激励预案,从行业分布来看,企业数量排名前三的行业分别为电子17家、基础化工11家、医药8家。企业股权结构稳定性:共计7家上市公司管理层减持比例超过总市值10%。
中信证券ESG100指数表现:2021年11月1日-30日期间,收益为-0.44%,相比中证800超额收益为-0.2%,基本持平。
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